Backtesting-Grundlagen
Backtesting validiert Handelsstrategien an historischen Marktdaten. Qualitaets-Backtesting erfordert Tick-Level-Daten, realistische Spread- und Kommissionsmodellierung, Slippage-Simulation und korrekte Behandlung von Gaps.
Tools und Plattformen
MetaTraders Strategy Tester bietet grundlegendes Backtesting. Python mit Backtrader oder Zipline bietet Flexibilitaet. QuantConnect und TradingView bieten Cloud-basiertes Backtesting mit umfangreichen Datenbibliotheken.
Haeufige Fallen vermeiden
Overfitting ist die gefaehrlichste Falle: Parameter an historische Daten optimieren, waehrend eine Strategie entsteht, die live scheitert. Nutzen Sie Out-of-Sample-Tests, Walk-Forward-Optimierung und Monte-Carlo-Simulationen.
